VIX é oficialmente o nome em código do CBOE Volatility Index (Índice de Volatilidade CBOE). Já perceberam: falamos de Finança.
No momento em que há alta volatilidade, o VIX sobe, correlacionado com as quedas de ouro índice, o S&P 500 (o mais indicativo do mercado americano, que já ultrapassou em importância o Dow Jones).
Mas o que indica o VIX em substância? Se o mercado baixa, se os investidores acreditam que o mercado vai cair (por inúmeras razões, tais como uma guerra, um atentado…), o VIX consegue “medir” este medo aumentado o seu valor; se, vice-versa, os investidores forem optimistas, o VIX cai. Em definitivas, o VIX mostra quais as expectativas dos mercados accionários.
Muito simples.
Vamos ver o que aconteceu nos dias anteriores a grande eventos de matriz terrorista.
Em todos os casos, o “valor do medo” dos primeiros cinco dias antes do ataque é sempre menor do valor registado no final do ataque. Após o ataque, o valor normaliza-se. Única excepção: o ataque às Torres Gêmeas do 11 de Setembro de 2001, porque os bancos ficaram fechados vários dias.
Obviamente, trata-se de acasos.
Ou isso, ou quem tiver informações “antes” prepara-se para o “depois”.
Ipse dixit.
Fonte: ABC Economics